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懿儿 · 2024年01月28日
immunization strategy1. 算PV liability时用的折现率，是 investment grade bond 的rate，还是 asset portfolio的IRR？2. Immunized portfolio 一般指的就是immunized asset portfolio是吗？还是(asset+ liability)总的portfolio？
pzqa015 · 2024年01月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
1、如果你用单只债来做免疫，那这个折现率就是但只债的Ytm，如果用组合做免疫，就是组合的IRR，或者说CFY。
2、指的是asset portfolio
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
