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alice_0113 · 2018年06月19日

HF求return的问题

老师您好,在押题班讲义里Performance Evaluation第85页,我不明白他的第二个方法是什么意思,押题班李老师说的不是很清楚,谢谢~
1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年06月19日

因为long-short头寸是反向的,所以我们如果直接用上述公式计算,得不到结果。所以第一种方法也就是传统的方法走不通,我们就可以采取第二个方法,对long 和short收益分别进行计算再加总。

加油。

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