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Carmen · 2018年06月19日

cfa二级数量经典题

  1. CFA II
  2. Quantitative
cfa二级数量经典题最后一题，明明表格上写着company3没有单位根，为啥老师录播课上说有，为啥company3的数据没有单位根的情况下可以跟一介差分的序列回归？
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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年06月19日

这个题是选一个最优答案，那么我们可以用排除法，首先公司3有序列相关，所以趋势模型不能用，所以排除A，其次，如果AR1模型有单位根，那么就要用AR2模型，但是这里并没有说AR1的问题，那我们就优先选AR1模型。

从实务角度出发，大部分金融的时间序列都需要一阶差分之后再用。

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