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白泽 · 2024年01月27日
20:23 (1.5X)
为什么这里的duration 是CDS的duration，而不是Bond的duration呢？
pzqa31 · 2024年01月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的，因为这里最终看的还是credit spread的变化对CDS价格造成的影响，而不是对bond的影响，这个公式何老师上课推导过，同学可以再去听一下加深一下理解，视频在CDS pricing conventions 1.5倍速11分30秒。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
