for ITM calls, 越临近到期日，delta越趋近于1。 想问越临近于到期日，不代表越long term么？

嗨，从没放弃的小努力你好：

是的，回忆一下，咱们只有讲到theta这个地方才提到过时间流逝的问题哈。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

不客气哈

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

Delta衡量的是期权价格对标的资产变化的敏感性，这道题三个都是ITM call options，我们知道当前行权就可以盈利，但距离到期日还有一段时间，还有变动的可能性，它的时间价值还不是0，距离到期日越短，能否行权的不确定性带来的影响越大（可能股价波动一下就无法行权了），因此delta越大。

For the ITM call options, the option with shorter maturity carries bigger delta.

这个结论可以记一下。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

同学，我需要看下答案上下文到底是怎么描述的，你告诉我是经典题还是哪里的题目就好了，直接差评是不能解决问题的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

同学，这是哪里的题目，我去看一下。

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努力的时光都是限量版，加油！