开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
Mr.J pass · 2024年01月26日
01:18 (2X)
请问老师，同样执行价其他要素也相同的put和call option的implied volatility是相同的吗？比如图中左边那个OTM PUT和ITM CALL是不是可以理解成implied volatility是一致的
pzqa31 · 2024年01月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个回答过了，期权的隐含波动率是市场对标的资产未来波动性的一种预期反映。理论上，同一标的资产、相同执行价格、相同到期日的看涨（Call）和看跌（Put）期权的隐含波动率应该是相近的。在实际市场中，由于各种因素的影响，看涨和看跌期权的隐含波动率可能会有所不同。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
