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bluelemon · 2018年06月19日

2018mock 下午题 strategy2 的violation market view体现在哪里？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
我个人理解是不用买put，但转念一想保护价格下跌，也没啥问题。不过答案里着重分析了short的call，这个call没问题啊，view里面涨不到strike price，short方净赚啊。
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bluelemon · 2018年06月19日

第30题

1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年06月19日

如果要利用市场看涨的观点，ATM的期权应该是long call。假设这个人对市场的预测很准（从2.5309涨到2.5642），他就是花钱买了个不会执行的put，赚了short put & short call的期权费，并没有赚到执行期权获得的收益。

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