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Arnie · 2024年01月25日
这道题目说的是收益率曲线的非平行移动，为啥不从最小化这种risk的方法是from barbell to bullet 的角度去看呢？ 最小化convexity ，那么最不受影响的不就是ballet吗？
pzqa015 · 2024年01月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
嗯？照片传错了吧，这道题让选择convexity最小的portfolio，没提到收益率曲线的移动呀。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
