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young · 2024年01月24日
为什么在hedge养老金liability时，swaption只能用long呢?老师说要采用主动的策略，但我觉得short也是主动策略吧。反过来说，在用swap和future工具时，不是也可以用short吗？
pzqa015 · 2024年01月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
因为swaption本质是期权，只有Long期权，未来才有行权的主动权，才能在主动管理策略中使用，要是short，未来是被动行权，而没有主动权了。
swap和future不是期权，买卖双方都有履约的义务，它跟option不一样。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
