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力力9 · 2017年02月22日
RT
竹子 · 2017年02月22日
我理解paris trade是一种最基本的LONG/SHORT策略,long/short金额一样,所以权重一样,又因为在一个行业中,所以long/short的股票的BETA也大致一样,所以是天然会导致总体的BETA等于0。因此不存在规定的问题,但market-neutral的beta肯定要=0