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力力9 · 2017年02月22日

pair trade，long short合体的beta规定必须是0吗？还是随便

  1. CFA III
  2. Equity

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1 个答案

竹子 · 2017年02月22日


我理解paris trade是一种最基本的LONG/SHORT策略，long/short金额一样，所以权重一样，又因为在一个行业中，所以long/short的股票的BETA也大致一样，所以是天然会导致总体的BETA等于0。因此不存在规定的问题，但market-neutral的beta肯定要=0

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