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Annie Chen · 2017年02月22日
Reading 28, 课后习题23.
我的理解为如果是在bond inception或者刚好在settlement date 之后，我们用的floating rate duration quarterly 就是0.25,semiannual就是0.5，如果给的问题里面没有强调这一点，那么我们就用它的一半的值，也就是quarterly payment 用 0.125，半年的用0.25来计算。对不对？ 谢谢
maggie_品职助教 · 2017年02月22日
这道题浮动利率债券是每半年付息一次（semiannual payments），那么它的duration就等于0.5/2=0.25（reset period/2）。如果还有疑问，请再去好好听下视频：
我只报了冲刺班，所以这个视频听不了。不过您的解释是不是：floating bond duration 在这个swap duration 中就是reset period/2 ?
