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懿儿 · 2024年01月22日

gamma convexity

老师,gamma 就是convexity 就是凸性是吗?

1 个答案

pzqa31 · 2024年01月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不是啊。。convexity是债券的指标,gamma是option的指标,都是二阶导,有相似的性质,但是适用于不同的产品。

对于债券来说,duration是一阶导,Convexity是二阶导

对于option来说,Delta是一阶导,Gamma是二阶导


同学可以把希腊字母那部分再听一下。

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