第二问的两个statement都不理解， 然后第三问答案说AB都是bottom up，不理解， 还有题目说relative to benchmark为啥不是tracking error
吴昊_品职助教 · 2024年01月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
第二题：
statement 1：hedge fund的benchmark大多数情况都是manager universe，而不会是以大盘指数为benchmark，所以是错的。
statement 2：Private equity通常是用IRR，所以是对的。
这两句话都可以参考强化班讲义P25页，原文。
第三题，严格说，三个选项都是错的。对应文中top-down和relative，正确表述为下图红色部分。这道题是协会的bug，我们只要掌握原理即可。
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