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Leviathan · 2024年01月20日
04:10 (2X)
请问这里计算CDS的收益的时候，为什么不考虑收到或者是支付的upfront fee？
sell cds和一年后平仓时不是都会有一笔upfront fee吗？ 这笔fee的变动是包含在cds的price的变动里了吗？
pzqa015 · 2024年01月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Upfront premium是年度发生的，如果是spread短期变动带来的收益，是没有upfront premium的。
如果题目说了spread在1年内变动了多少，那么是要考虑upfront premium的，
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
