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粗眉毛辣椒油 · 2024年01月19日

为什么收益率为S1/S0取自然对数呢

  1. FRM I
  2. Quantitative

 21:55 (1X) 




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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年01月21日

同学你好，这就是直接求对数收益率啊，因为在X=1附近对数的导数等于1，也就是斜率和常规收益率表达的结果差异不大，而且对数收益率可以累加计算，所以也是一种常见的收益率计算方法。

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