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15989129491 · 2024年01月19日

债券计算VaR到底是哪个的平方？？谢谢。

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


老师好，债券计算VaR到底是哪个的平方？？

是( %VaR.△y^2 )，还是 %VaR.(△y)^2 ？没想清楚这个关系！！！

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1 个答案
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pzqa27 · 2024年01月19日

嗨，努力学习的PZer你好：


是VaR的平方，不是Δy的平方

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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