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15989129491 · 2024年01月19日

反向浮动利率债券


W1*L + w1*spread + w2*0.18 - w2*L = 6%

是如何推出来 w1*spread + w2*0.18 = 6% 的 ???

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年01月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


W1(L+spread) + W2(18%-2L) = 6%这个等式,等式右侧是一个固定的数字,而等式左侧只有L是变动的。老师的意思是要把L这个变动的项目抵消掉,才能让等式永远成立。


所以带L的项目相加等于0,也就是W1*L -2W2*L = 0。


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