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worldcup · 2024年01月19日
05:05 (1.5X)
想问一下，在CME预测volatility这里，sample statistics的缺点之一是不能用于资产太多的VCV矩阵预测，经验法则要求观察值必须至少10倍于资产数。
比如有个5个资产，需要50个observations。这里50个observations是什么意思，每一天的return算一个observation么，这样50个observation也不难获得啊。
笛子_品职助教 · 2024年01月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
同学理解正确。
50个观察值是指，有50个收益率数据。
50个观察值确实并不难获得。
同学注意，10倍只是最低要求。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
