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tujinjin · 2024年01月18日

经典题

老师,这道题不选A? 不考虑short beta 给传统portfolio的大于0的beta带来的diversification吗?



1 个答案

伯恩_品职助教 · 2024年01月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


主要是因为衡量的绝对值,所以short-bias反而会增加波动,降低分散风险

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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