开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
tujinjin · 2024年01月18日
老师,这道题不选A? 不考虑short beta 给传统portfolio的大于0的beta带来的diversification吗?
伯恩_品职助教 · 2024年01月19日
嗨,爱思考的PZer你好:
主要是因为衡量的绝对值,所以short-bias反而会增加波动,降低分散风险
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!