这样两种获利是不是就不同了呢 对于short方
pzqa31 · 2024年01月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学，不是很理解你的意思，BPVf不等于BPVctd，但是这个会用CF来调节，最后算下来是一样的啊。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
BUN · 2024年01月20日
我的意思是 futures的盈亏是标的债券的涨跌幅，标的债券涨1bp，long方赚BPV(f), 但是如果是实物交割的long方获得的是CTD bonds，付Price * CF，他的获利是CTD bond的涨跌幅，那么涨1bp获得的是 BPV(ctd), 而不是 BPV(ctd)/CF