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哈桑哥 · 2017年02月21日

问一道题：NO.PZ2015121801000066 [ CFA I ]

  1. CFA I

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

答案是2和3完全负相关.这个在outcome1和outcome3可以看出来。

但是outcome2和outcome4两个Assets的return又是一样的。该怎么理解？

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1 个答案
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源_品职助教 · 2017年02月21日

可以把2,3的初始值看作是6，那么一方变向12时，另一方就变向0，两者反方向变动相同单位。这就是完全负相关的关系。

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