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quietvivian · 2018年06月17日
为什么负相关--有差别？
竹子 · 2018年06月18日
forwards 和futures定价最主要的差别就取决于价格与利率的相关性。因为forwards是期末一次性交付，而futures是每日结算。
当利率上升，价格下降（负相关），long futures一方有亏损，需要交纳保证金，所以投资者不愿意持有futures，更愿意买forwards，所以forward价格更高。
