volatility

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好，我刚听了一下强化的课程，老师说的意思是“降低β带来的影响”，也就是long-short策略下β的影响下降，α对应的影响比重会增加。仅仅是说这个策略

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

老师，1 “降低了β带来的volatility”和 “降低了portfolio的volatility” 是在这个策略里同时存在么？——比如一个portfolio里是equity和L/S equity 策略这两个，权重占比比如各一半，由于L/S 策略降低了β的volatility，比如50%吧，进而降低了portfolio的volatility，那应该是降低了portfolio的volatility的25%

2 如果 β的volatility比α的volatility 更大， 那这个策略对冲掉部分β， 也确实降低了portfolio的volatility吧？——是的

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

不是的，β的volatility更大。我没看懂你这个图在哪说的，可能是说减少了β的波动率，凸现了α的波动率

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