Yaq7 · 2018年06月17日

Quant 经典题 8.多重共线性的8.3题

1. CFA II
2. Quantitative

Multicollinearity的一个特征就是b1 b2等于0（none of the individual coefficients is significantly different from 0）。图里NASDAQ return的t stat很大，所以拒绝原假设，那么b1≠0，答案说因此不存在多重共线性。但是第二个参数，无法拒绝呀， t stat很小。为什么不用考虑？麻烦助教了！谢谢。