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台风来了 · 2024年01月14日
老师，您好！
如讲义所示，基于收益率曲线和利率波动性假设，构建一个利率二叉树。能讲讲这一步的具体过程吗？谢谢！
pzqa015 · 2024年01月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
假设现在的s1、s2、s3...sn是已知的，波动率σ也是已知的
那么（1+s1)(1+f(1,1))=(1+s2)^2
(1+s2)^2(1+f(2,1)=(1+s3)^3
可以计算出f(1,1),f(2,1)
那么，理论上二叉树如下
以此往下类推。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
