Leviathan · 2024年01月13日

这里如果按照从组合的角度来看，用现金流的pv来作为权重，加权计算出来的mac d，是不是就不是6年了

1. CFA III
2. Fixed Income

 11:26 (2X) 

这里如果按照从组合的角度来看，用现金流的pv来作为权重，加权计算出来的mac D，是不是就不是6年了？因为收益率曲线大部分情况是向上倾斜的，这两笔现金流的折现率是不一样的，用现金流的pv的比例算出来如果权重是w1和w2，w1*2+w2*10 是不等于6的

直接按照50%*2+50%*12=6来计算久期是不是算是一种简化的算法？