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JustJuve · 2018年06月17日

问一道题：NO.PZ2016021701000003 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

问题如下图：

C问，现在的指数1031有什么意义吗？答案上那个payoff=2990650作用是什么？最终不还是等效成期初24930682以2.75%投四个月后获得25157150的现金？并不会受期末1031这个点位影响啊。。。
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2 个答案
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竹子 · 2018年06月17日

其实不管最终股票市场的点位是多少都不影响最后的收益，所以合成是有效的

竹子 · 2018年06月17日

C问就是一个验证的过程，意思是合成的这个头寸确实可以获得cash的收益，不用太管

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    请问一下，#B中effective amount of money committe effective units of stoinx thare converteto cash，都是在问t=0的时候吗？应该是$24,930,682 21,411.16 units, 对吧？谢谢您！

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