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vivian_zm · 2018年06月17日
请问老师这道题目计算每股的market impact cost为什么不算加权平均的？因为我理解第一笔成交的market order是没有market impact cost的，limit order因为没有成交也没有market impact cost，那么每股的market impact cost 我理解就应该是 7cents*100/300=2.3cents
竹子 · 2018年06月17日
首先limit order没有成交，不管它
market impact cost是由于交易之后导致的交易价格的变化。
正是由于第一笔交易才导致第二笔交易价格上升，所以就是market impact cost。第二笔交易也会有market impact，但这个人没有再成交，所以就没有这个cost.
