Miracle_ · 2024年01月09日

概念的问题

1. FRM II
2. Market Risk Measurement And Management

 18:14 (1.5X) 

如果不用插值法，95%VaR取$98的话，是不是低估了？因为$98所对应的累计概率超过5%，那么损失在95%的情况下是有可能超过$98。