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Yaq7 · 2018年06月17日

Portfolio经典题R50的3.6 关于Corporate Bond与经济周期，没理解spread的解释

  1. CFA II
  2. Portfolio
为什么spread小是更好的hedge？我改成A选项，就是考虑到1的spread更大，which is 更加顺周期，所以better hedge。
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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年06月17日

这是综合考虑的，因为BOND3 的评级比较高，信用风险最低，所以先排除它

1和2的评级相似，信用风险相似，财务指标相似，那么一个是周期性的，一个是非周期的，在经济下行的情况下，肯定是做空周期性的。

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