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MDallas · 2018年06月17日

三级 trading,monitor 经典题求effective spread

trading这门课的经典题中,第二个视频里的第二道题,要求计算effective spread,请问为什么是先分别用11:15和12:20这两个时间的成交价和对应的bid ask spread计算effective spread,而不是用这两个时间的成交价直接跟benchmark的bid ask spread计算effective spread?

再比如还是trading这门课的经典题,第三个视频里的第一道题,这道题就是直接用execution时的成交价和benchmark的bid ask spread计算出的effective spread,求解惑,谢谢

2 个答案

Lingqing · 2018年06月18日

同疑惑,1.2题中,两笔成交的midquote都用了11:15分的数据算出来的15.43,而到了1.5题中,两笔交易分别用了各自时点的数据计算midquote。

famous_Jumper90 · 2018年06月17日

因为是 share volumed effective spread,要根据实际成交量求加权平均

MDallas · 2018年06月17日

这不是加不加权的问题啊

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