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如题，谢谢老师。
品职助教_七七 · 2024年01月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
严谨来说，应该将异方差导致的后果分两类情况讨论。即低估系数估计量的标准误的情况，和高估系数估计量的标准误的情况。
但对于金融数据而言，数据会体现出惯性的特点，导致波动性较小。所以，常规的情况都是系数的估计量的标准误被低估。（这种情况在序列自相关中还会出现，即认为低估是正常的情况）。
本题基于的是常规低估的情况。所以applying White's correction后，对于标准误的修正就是将低估的标准误增大回正常水平。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！