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SEVEN澤🐻 · 2024年01月04日
老师好，请问一份合约的价格面值是100万，所以一共有20份合约，在题中什么地方体现的？18:00 (1.5X)
李坏_品职助教 · 2024年01月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
看一下讲义P159，下面那句话说，0.01%的MRR（0.01%叫1个BP）变动导致BPV=25美元。这个是美国利率期货合约的一个规定。
短期利率期货一般是按照季度计息，所以period = 1/4，所以是25 = Notional × 0.01% ×1/4，那么Notional = 100万。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
