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12345678wdv · 2024年01月03日
Covariance stationary 与 White noise 的有怎样的关系
品职答疑小助手雍 · 2024年01月03日
同学你好，协方差平稳这个概念需要满足三个条件：均值不变（μ=0），方差不变（同方差），和协方差不变（协方差=0）。
它针对的对象是整个time series，即：如果式子是Xt=b0+b1 Xt-1+εt，那么针对的就是“Xt”这个序列，此时这整个Xt的时间序列就叫做covariance stationary series。
而白噪声是一个有点像纯随机数的概念，可以理解为白噪声是平稳数列(均值及协方差为0且方差稳定)，可以看出白噪声是协方差平稳的序列。
当然也存在一些非白噪声平稳时间序列
