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xuqinyi · 2017年02月20日
PPT115页中公司进入一个PAY-FIXED，receive-floating swap可以增加负债的DURATION，但为什么在108页的讲解中，PAY FIXED RECEIVE-FLOATING SWAP却是降低DURATION
maggie_品职助教 · 2017年02月21日
这是我的理解，供你参考：
讲义这两页是分别站在两个角度来说的。
资产端duration大于0（long bond），而负债端duration小于0（short bond）。
Pay fixed and receive floating swap的duration为负，因此进入这样的SWAP会增加负债端duration（115页）。而进入这样的swap会使得资产端duration下降（108页）。
