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Katherine · 2024年01月01日
05:21 (2X)
李坏_品职助教 · 2024年01月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
按照CFA官方教材（原版书）的说法：
在用二叉树模型对期权定价时，二叉树的构造的时候用到的概率，并没有任何关于投资者风险偏好的假设，与投资者的个人偏好、个人观点都无关，纯粹是基于套利原则（arbitrage process），所以叫风险中性概率。这个名称主要是为了与真实世界中的概率或预期概率相区分。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
