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暖暖的阳光 · 2024年01月01日
forward price is 29.3230
spot price is 29.0580
按照 short 方 roll yield=（F-S0)/S0 结果应该是 positive的，为什么是negative的？
pzqa31 · 2024年01月02日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题本币是GBP，外币是MXN，题目中标价形式给的是MXN/GBP,要short forward on MXN,就相当于long forward on GBP（针对base currency操作）, 所以这里计算roll yield应该用long方的计算公式，而不是short方。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
