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北匈奴人 · 2023年12月30日
14:41 (1.5X)
pzqa015 · 2024年01月03日
嗨,努力学习的PZer你好:
structural risk是指非平行移动时,免疫失效的风险,strategy2都说Mac duration始终Match investment horizon了,那么无论是否平行移动,都能match。
平行移动是免疫成功的sufficient but not necessary条件,只要免疫条件成立,无论曲线怎么变,都可以免疫成功。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
pzqa015 · 2024年01月01日
只要mac duration=investment horizon,reinvestment risk就可以和price risk相互抵消。无论曲线是否平行移动