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北匈奴人 · 2023年12月30日

shift说的是移动,没有说是平行移动,万一要是不平行移动呢,不就无法match了吗?

 14:41 (1.5X) 




2 个答案

pzqa015 · 2024年01月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


structural risk是指非平行移动时,免疫失效的风险,strategy2都说Mac duration始终Match investment horizon了,那么无论是否平行移动,都能match。

平行移动是免疫成功的sufficient but not necessary条件,只要免疫条件成立,无论曲线怎么变,都可以免疫成功。

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2024年01月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


只要mac duration=investment horizon,reinvestment risk就可以和price risk相互抵消。无论曲线是否平行移动

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努力的时光都是限量版,加油!

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