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corn0000 · 2018年06月16日

current credit loss

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management
计算美式期权的current credit loss，按说也是IV，但是看到题目算出IV后还要跟现在的市场价option premium比。这是一个固定解题思路么，对于美式期权？因为可以提前行权？谢谢老师！
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1 个答案

竹子 · 2018年06月17日

因为那个题比较怪，正常情况下会告诉你需要计算current or potential的，不用再进行比较

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