07:22 (2X)
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这里的点，
日本期权波动率小，那么option 便宜，就要long.
美国期权波动率大，那么option 更贵，就要short.
我记得在之前，有一个点是，如果两份期权，一个volatility 会变大，一个volatility 会变小，那我们要Long volatitlity 之后会变大的。 因为期权就是看波动率。
这两个点，有点矛盾，波动率都大，但是一个是long 一个是short, 有什么区别呢
伯恩_品职助教 · 2023年12月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
其实都是一样的，只是口语表述上有一定的歧义。意思都是long 波动率会变大的，short 波动率会变小的
日本期权波动率小，那么option 便宜，就要long.
美国期权波动率大，那么option 更贵，就要short.
这块也是，比如因为日本的期权波动率小，现在便宜，但是它和美国的期权本质是一样的，理论上以后日本的期权波动率会和美国的一样，所以日本的期权波动率也会变大。所以long
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！