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小枕头 · 2018年06月15日

FRA的交易规则

  1. CFA II
  2. Derivative
我想问下 fra是在合约到期时交换差值吗？需要交换本金吗？如果我签了一个long fra的合约 约定我六个月之后的三个月的借款利率为5％，那么六个月fra到期时的三个月借款利率如果比5％高我就赚了  比5低我就赔了，我对于利率变化是full exposure对吧？感觉自己就是这么想的 问下是想核实下。。。貌似问了个傻问题 捂脸
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2 个答案
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竹子 · 2018年06月16日

不进行实际借贷，只是在名义本金的基础上计算净额

品职辅导员_小明 · 2018年06月15日

FRA需要弄清楚2个时间点，什么时候借，什么时候还，根据你的描述应该写成6*3FRA，也就是6时刻借，然后是6个月之后的第三个月还，所以你借的就是本金，还的就是连本带利。

你想的是对的。

小枕头 · 2018年06月15日

所以说本金交换是必须的 对吧

品职辅导员_小明 · 2018年06月18日

没有真实发生借贷，所以名字是名义本金，只是名义上的，为了等同于债券的计算方法而已。

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