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梦游离 · 2018年06月15日

L2 derivatives

  1. CFA II
  2. Derivative
讲义35页，李老师上课讲了full对full，clean对clean，因此得出两个关于FP求解的公式，我的疑问是这两个公式使用起来的区别是什么？每个问题用这两个公式求解的结果一样吗？ 讲义38页的例题我用第一个公式求解出来的FP是1031.15，QFP是012.52，不等于答案给出来的第二个公式的求解结果。请问问题出在什么地方？
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2 个答案

竹子 · 2018年06月16日

full 对full, clean 对clean，只是帮助你理解的。

用于交割都是基于现金流的，而现金流是基于full price的。我们定价也是基于的CF，所以除非题目条件不够，没有办法计算AI，我们都要用FULL的方法计算

品职辅导员_小明 · 2018年06月15日

这2个公式的区别在于你站在的时间点不同，如果你正好站在了coupon date，那么是没有AI的，如果站在了2个coupon 日之间，就会有AI的发生

不知道你的计算过程是什么？但是你肯定计算错了，做这种题一定要画图

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