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12 YEAR GOV YIELD INCREASE 30BPS.
第一问，银行BANK YIELD依然是2.5%;
第二问，银行BANK YIELD变成是1.68%。
pzqa015 · 2023年12月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
第一问的bank yield 2.5%是已知条件。
第一问要计算G spread，计算出Gspread后，第二问的问题是：
Suppose the G-spread and the yield spread of the bank’s bond remain unchanged，假设Gspread和yield spread不变，如果12年期国债利率上升30BP，让计算新的bank yield
用插值法计算新的9年期benchmark rate是1.68%，加上Gspread0.9%（第一问求出来的），得到新的9年期bank 的yield 2.58%.
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！