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力力9 · 2017年02月19日
是beta1=beta2 然后long一个 short一个吗？
消除的不是beta个股风险，套利吗。想不明白。 不是系统风险和个股风险都消除掉吗？
竹子 · 2017年02月19日
这样只能消除系统风险，但保留了大量的非系统风险，因为long一个，short一个不是充分分散化的组合。
