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这几个点没有懂。
1, 股票它未来的波动率越大，long option 期权价格就越高， 股票波动率和期权价格两者是正相关？
2，期权的价格越高，反算出，隐含Volatitlity越大。 如 long put, 行权价格越高，期权价格越贵，容易行权，隐含volotitlity 也越高。 为什么视频里，long put 期权行权价格越低，这个时候，肯定期权价格也越低， 对应的Implied volatiliity 越高？很矛盾
3 避险的时候，OTM 的long put 购买多，价格高，所以算出来的隐含波动率大？是因为大家都买，所以把OTM的期权价格冲高了，所以算出来隐含波动率高， 但是行权价格还是低的？
4，option的价格和股票价格也有关系，一个OTM的option, 它难以执行，它的价格就低，算出来的隐含波动率小。
3，4矛盾。在前面有一个点 long stock +long put+ short call，long stock 与 short call 都用OTM。因在于long put 是OTM，价格低。但是这里说 long put OTM，是避险工具，价格高。 是因为 一个看跌市场，所以OTM 时候long put 价格高，大家都去买来避险。一个是看涨市场， 因为long stock, 所以这个时候long put 价格低？
