开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
糖糖Cecilia · 2017年02月19日
老师好，
想请问一下enhanced indexing中的multifactor model中的risk factors是指比如duration，还是interest rate本身？另外，讲义p33不是讲weights in each cell是要跟benchmark一样的吗？这个跟做题的思路是不是矛盾的？谢谢！
竹子 · 2017年02月19日
1.risk factor是利率本身，duration只是用来衡量利率风险的。
2、这里并非指每一个在benchmark中的债券在benchmark中占比与portfolio中一样（pure才是）。因为enhance的方法是需要抽样的，并非每个债券都会被选上，所以weight肯定是不一样的。只是抽取的有代表性的债券在Portfolio中的weight会与Index中一样。请参考下面图中的例子。
