Module 3 开篇第一个视频的配套习题，为什么说Risk attribution 是反应investment decisions？这不就是反应基金经理的投资能力，B和C选项一样了吗？
笛子_品职助教 · 2023年12月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Hello，亲爱的同学~
Risk attribution是风险归因，因此它是反应某方面风险的。
注意风险归因与收益归因是不同的。
我们看B选项，量化了investment decisions的风险因素。这是对的。
而C选项只说investment decisions。
investment decisions包括风险因素和收益因素。
risk 归因只分析风险，不会做收益归因。
因此C不对。
B is correct.
Risk attribution, unlike return attribution, attempts to quantify the risk consequences of the investment decisions.
A is not correct because risk attribution may be conducted on either an absolute or a relative basis.
C is not correct because risk attribution does not capture the return impact of a manager’s investment decisions.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！