为什么这里定价要反向平仓？

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学对计算浮盈为何需要反向平仓不理解，老师先举个简单的例子。

比如同学买了一只股票，3元买的，买了1万股。

现在股票涨到了4元。

目前股票没卖，依旧持有。

问这只股票浮盈是多少。

浮盈的计算 = （4元 - 3 元）*10000股 = 10000元。

同学注意这个浮盈计算方式，虽然实际是持有没卖出，但浮盈，它是假定4元卖出，计算的利润。

假定4元卖出，这就是一种反向平仓。

同学是否理解了上述，关于股票浮盈的计算方式。

如果同学理解了，股票浮盈如何计算，再看外汇。

外汇和股票的区别，因为是forward，因此这里只是多了一个贴现，其他的思路是一致的。

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嗨，努力学习的PZer你好：

为什么这里定价要反向？为什么不是在30天的时候搞一个同向的forward contract，达成相同的效果（买1美金)，届时要多花0.5RMB, 所以价值也是0.5 RMB。

Hello，亲爱的同学~

这里需要理解：mark - to- market的含义。

同学看基础讲义就可以。

我们之前做了一个foward组合，现在没到期，但我们想看看，这个组合，现在变动了多少钱，浮盈还是浮亏，这是mark - to market value。

那么如何算这个forward值多少钱呢？

我们只需计算，它到期的时候值多少钱，然后贴现到现在就可以了。

它到期的时候值多少钱，这就需要反向平仓。

因为现在买入了一个forward，到期就相当卖出这个forward。这里面的买卖差价才是forward的价值变动。

但是下面那道题定价bid和ask不同的时候就会有差异了。

注意，有一些roll的题目，和mark - to market是有区别的。

因为roll的题目，它提前平仓了，是实际盈亏。

而mark - to market并没有提前平仓的动作，它只是浮动盈亏。

浮动盈亏与实际盈亏的计算方法是可以有差异的。

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