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如题，BG test step3中的原假设是H0: p1=0没有自相关现象。
1）这里为什么不是用t统计量，计算p1是否是significant的。而是用F统计量，考虑整个方程的解释力度？
2）如果是选用了F统计量，作为整体方程成立，怎么能辨别出解释力度是来自X1t，X2t还是来自μt-1（滞后一项）？
因为当X1t和X2t的combination已经能很好的解释方程，μt-1存不存在就不那么重要了。
品职助教_七七 · 2023年12月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
1）本题检验的只有系数p1，并没有检验所有的系数，也就并不是检验方程整体力度；
2）当只检验一个系数时，F检验是t检验是等效的；即如本例中这样只有一个滞后项，理论上用哪个检验都可以。
3）用F检验的好处是还可以做到同时检验多个残差的滞后项，例如除了单独检验某个滞后项pi以外，还可以一起检验多个残差滞后项的系数p1，p2，p3，p4.......；但如果换成t检验，就只能一次检验一个系数了；
4）F检验在此只检验和滞后项相关的系数，不检验方程整体，也不检验x的系数。
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