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涵 · 2023年12月07日
课上说，upward sloping yield curve时，G spread 小于 yield spread，
因为这里用的是yield spread用的是YTM10，G spread是用YTM12，可以理解
但是如果G spread用的是YTM18, yield spread取similar maturity是YTM20，此时upward yield curve，那不是应该 G spread 大于 yield spread么？
pzqa015 · 2023年12月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个结论有个前提，就是yield spread计算时取小于公司债期限的国债。
可以看书上这个例题
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
